2007.8.27 06:07
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基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行 股份有限公司
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人－－中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００７年８月１５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，请登陆基金管理人网站阅读半年度报告正文。
本报告的财务数据未经审计。
一、基金简介
（一）基金简称：国投瑞银核心基金
基金代码：１２１００３
深交所行情代码：１６１２０３
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：２００６年４月１９日
期末基金份额总额：１８，４６１，０３８，０５４．３４份
（二）基金投资目标
本基金的投资目标是“追求基金资产长期稳定增值”。
基金投资策略
本基金将借鉴ＵＢＳ Ｇｌｏｂａｌ ＡＭ投资管理经验，根据中国市场的特点，采取积极的投资管理策略。
１、投资管理方法
本基金将借鉴ＵＢＳ Ｇｌｏｂａｌ ＡＭ投资管理流程和方法，并加以本土化。我们所借鉴的投资管理工具主要包括ＧＥＶＳ等股票估值方法和ＧＥＲＳ股票风险管理方法等。
２、战略资产配置
本基金战略资产配置遵循以下原则：
（１）股票组合投资比例：６０～９５％。
（２）债券组合投资比例：０～４０％。
（３）现金和到期日不超过１年的政府债券不低于５％。
３、股票投资管理
本基金筛选核心企业股票、构建股票组合的步骤是：确定股票初选库、评价股票内在价值、风险管理、构建股票组合并对其进行动态调整。
（１）全面考量公司基本面。本基金评估公司基本面的主要指标包括价值评估、成长性评估、现金流预测和行业环境评估等。
（２）本基金借鉴ＧＥＶＳ，以合适方法估计股票投资价值。ＧＥＶＳ是ＵＢＳ Ｇｌｏｂａｌ ＡＭ 在全球使用了２０多年的权益估值模型。模型分阶段考量现金流量增长率，得到各阶段现金流的现值总和，即股票的内在价值。市场价格与内在价值的差幅是基金买入或沽出股票的主要参考依据。
（３）构建（及调整）模拟组合。股票策略组借鉴ＵＢＳ Ｇｌｏｂａｌ ＡＭ全球股票研究经验，评估股票投资价值，考量分析师最有价值的研究成果，在充分评估风险的基础上，构建（及调整）股票模拟组合。
（４）风险管理与归因分析。在形成可执行组合之前，模拟组合需经风险考量和风险调整。国投瑞银借鉴ＧＥＲＳ等风险管理系统技术，对模拟组合（事前）和实际投资组合（事后）进行风险评估、绩效与归因分析，从而确定可执行组合以及组合调整策略。
４、债券投资管理
本基金借鉴ＵＢＳ Ｇｌｏｂａｌ ＡＭ固定收益组合的管理方法，采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组合风险。
（１）评估债券价值。债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线（Ｅｑｕｉｌｉｂｒｉｕｍ Ｙｉｅｌｄ Ｃｕｒｖｅｓ）。
（２）选择投资策略。债券投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。在不同时期，以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，具体采用何种策略，取决于债券组合允许的风险程度。
（３）构建（及调整）债券组合。债券策略组将借鉴ＵＢＳ Ｇｌｏｂａｌ ＡＭ债券研究方法，凭借各成员债券投资管理经验，评估债券价格与内在价值偏离幅度是否可靠，据此构建债券模拟组合。
（４）风险管理与归因分析。国投瑞银借鉴ＵＢＳ Ｇｌｏｂａｌ ＡＭ全球固定收益证券风险管理系统（ＧＦＩＲＳ）方法管理债券组合风险。ＧＦＩＲＳ方法关注组合风险来源，包括久期、剩余期限、汇率和信用特征。
把组合总体风险分解为市场风险、发行人特定风险和汇率风险等
基金业绩比较基准
业绩比较基准＝５％×金融同业存款利率＋９５％×中信标普３００指数收益率
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于预期风险收益较高的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和混合型基金。
（三）基金管理人名称：国投瑞银基金管理有限公司
ＵＢＳ ＳＤＩＣ Ｆｕｎｄ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ
信息披露负责人：苏日庆
联系电话：（０７５５） ８２９０４１４０
传真：（０７５５） ８２９０４０４８
电子邮箱：ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｕｂｓｓｄｉｃ．ｃｏｍ
（四）基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人：蒋松云
联系电话：（０１０）６６１０６９１２
传真：（０１０）６６１０６９０４
电子邮箱：ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（五）登载半年度报告正文的管理人互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｕｂｓｓｄｉｃ．ｃｏｍ
半年度报告置备地点：深圳市福田区深南大道投资大厦第三层
二、主要财务指标和基金净值表现
（一）主要财务指标（未经审计）
■
注：以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）基金净值表现
１． 国投瑞银核心基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
■
２． 国投瑞银核心基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
■
三、管理人报告
（一）基金管理人及基金经理简介
国投瑞银基金管理有限公司（简称“公司”），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于２００２年６月１３日正式成立，注册资本１亿元人民币，注册地深圳。公司是中国第一家外方持股比例达到４９％的合资基金管理公司，公司股东为国投信托投资有限公司（国家开发投资公司的全资子公司）及瑞士银行股份有限公司。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以“诚信、客户关注、包容性、社会责任”作为公司的企业文化。公司现有员工６８人，其中４０人具有硕士或博士学位。截止２００７年６月底，公司管理五只基金，包括一只封闭式基金和四只开放式基金。
基金经理康晓云先生，工学硕士，７年证券从业经历。曾在昆仑证券公司、国海证券公司从事证券投资与研究工作。２００４年加入本公司，任本公司研究部高级研究员、高级组合经理。自２００６年４月本基金合同生效之日起任本基金基金经理。
报告期内公司对基金经理进行了调整，自２００７年２月１日起由康晓云先生单独管理本基金，郉修元先生不再担任本基金基金经理的职务。
（二）基金运作的遵规守信情况说明
在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
（三）基金经理工作报告
０７年初，基金表现良好，蓝筹股继续盘升，但进入３、４月份后市场风格出现明显变化，以券商概念为代表的题材、低价股占据了市场交易的主流，基金净值相对大市出现滞涨，这种情况在５月中旬前演绎到了极致。５月底财政部提高印花税，市场半个月内经历了短期近千点暴跌和快速反弹，随后进入一个高位的宽幅震荡阶段。６月份Ａ股市场的散户开户数量在迭创新高后逐渐回落，短线资金交易活跃度明显降低，成交量也出现不断萎缩。市场自身运行的震荡市特征更加明显。５月底、６月初在下跌和反弹过程中，个股和板块表现的分化进一步加剧，并开始对市场结构性泡沫进行挤压。对于没有实质性重组和资产注入的垃圾股、题材股，本次反弹的空间非常有限，相当数量还创出新低。有着良好业绩支撑的成长性蓝筹股成为主流资金的重点建仓对象。那些推动中国经济增长并且符合国家产业政策的绩优蓝筹股会在下半年行情中整体跑赢大市，本基金主要关注的焦点集中在蓝筹股上。金融、地产、商业消费、资源、先进制造类股票成为主要建仓对象。
展望股票市场的后市，一方面要关注出口和投资都可能成为调控的对象，各个产业的影响值得进一步分析和观察。另一方面我们也需要关注增量资金的流入速度和进展，大盘股的发行规模和节奏，预计后市将维持震荡格局，象前期那样连续单边上升的可能性不大。
个股和行业方面，我们继续围绕人民币升值、消费升级、出口相对比较优势、并购重组等投资主题，重点配置在金融、地产、消费服务、装备制造、节能环保等行业。利用市场波动机会买入业绩增长趋势好的公司。
四、托管人报告
２００７年上半年，本基金托管人在对国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
２００７年上半年，国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的管理人——国投瑞银基金管理有限公司在国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司在２００７年上半年所编制和披露的国投瑞银核心企业股票型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
２００７年８月１５日
五、 财务会计报告（未经审计）
（一）半年度会计报表
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金资产负债表
２００７年６月３０日
人民币元
■
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金资产负债表（续）
２００７年６月３０日
人民币元
■
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金经营业绩表
自２００７年１月１日至２００７年６月３０日期间
人民币元
■
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金收益分配表
自２００７年１月１日至２００７年６月３０日期间
人民币元
■
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金净值变动表
自２００７年１月１日至２００７年６月３０日期间
人民币元
■
（二）会计报表附注
货币单位：人民币元
１． 主要会计政策及会计估计
本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。
２． 税项
印花税
根据财政部发布消息，经国务院批准，自２００７年５月３０日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由现行１％。调整为３％。。
３． 重大会计差错及更正
本报告期内未发生重大会计差错。
４． 关联方关系及其交易
（１）主要关联方关系
■
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（２）通过主要关联方席位进行的交易
本报告期没有通过关联方席位进行的交易。
（３）关联方报酬
Ａ． 基金管理人报酬
（ａ）．基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５％的年费率计提，计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×１．５％／当年天数
Ｈ为每日应支付的基金管理费
Ｅ为前一日的基金资产净值
（ｂ）．基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本年度应支付基金管理人管理费共人民币３４，３７９，３３２．００，其中已支付基金管理人人民币１５，４００，０３４．４９元，尚余人民币１８，９７９，２９７．５１元未支付。
Ｂ． 基金托管人报酬
（ａ）．基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数Ｈ为每日应支付的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
（ｂ）．基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本年度应支付基金托管人托管费共人民币５，７２９，８８８．７１元，其中已支付基金托管人人民币２，５６６，６７２．４３元，尚余人民币３，１６３，２１６．２８元未支付。
（４） 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业存款利率计息，由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下：
■
■
（５）与关联方银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金与关联方中国工商银行股份有限公司通过银行间同业市场进行的债券交易如下：
■
（６）关联方持有份额
本基金管理人及管理人股东及其控制的机构于本报告期间均未持有本基金份额。
１． 报告期末流通转让受到限制的基金资产
本基金截至２００７年６月３０日止流通转让受限制的资产情况如下：
（１）因重大事项停牌而流通受限制的股票情况：
■
以上流通转让受限股票是因为近期有重大信息披露自２００７年６月１２日起停牌，待重大信息披露之日起复牌。该股已于２００７年７月３日复牌。
六、基金投资组合报告（截止２００７年６月３０日）
（一）基金资产组合情况
■
（二）按行业分类的股票投资组合
■
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国投瑞银基金管理有限公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｕｂｓｓｄｉｃ．ｃｏｍ）的半年度报告正文。
（四）股票投资组合的重大变动【２００７－０１－０１至２００７－０６－３０期间】
１． 累计买入价值超出期初基金资产净值２％的股票明细
负债
附注
２００７－０６－３０
２００６－１２－３１
应付证券清算款
１３４，１２８，２５３．７８
－－
应付赎回款
８２，３１２，６２５．０２
４３，４７７，０９９．２７
应付赎回费
３０６，７９４．２５
１６３，８５７．５０
应付管理人报酬
４（３）
１８，９７９，２９７．５１
３，０４０，０５６．９３
应付托管费
４（３）
３，１６３，２１６．２８
５０６，６７６．１４
应付佣金
１２，５８１，７５１．６９
２，３１０，３７５．５９
应付利息
２３２，０２３．３８
应付收益
－－
未交税金
－－
其他应付款
５００，０００．００
５０１，９６１．６２
卖出回购证券款
１４１，０８２，５７５．８９
短期借款
－－
预提费用
２０２，７８３．０１
９９，５００．００
其他负债
－－
负债合计
２５２，１７４，７２１．５４
１９１，４１４，１２６．３２
持有人权益
实收基金
１８，４６１，０３８，０５４．３４
１，６３２，９２３，６６１．３１
未实现利得
－２８２，５２２，９３９．６５
７２６，６０５，２９９．３９
未分配收益
３８０，１７１，４７４．６２
１７６，７０９，２４８．１４
持有人权益合计
１８，５５８，６８６，５８９．３１
２，５３６，２３８，２０８．８４
负债及持有人权益总计
１８，８１０，８６１，３１０．８５
２，７２７，６５２，３３５．１６
基金份额净值
１．００５３
１．５５３２
附注
２００７－０１－０１
至２００７－０６－３０
（基金合同生效日）
至２００６年６月３０日
收入：
１，５６１，０５４，９１４．６４
－７９，２５５，６２６．６４
股票差价收入
１，５１７，８０２，２６２．４３
－１０４，４３０，９０６．５２
债券差价收入
２０７，７６９．３０
－－
权证差价收入
３，０３０，３５４．８７
债券利息收入
３１４，６８４．９５
－－
存款利息收入
３，４１７，０６０．０３
２，４８６，１４６．５１
股利收入
３５，５１９，４４０．６７
１８，４００，８５４．６４
买入返售证券收入
１，１６４，０５４．８０
其他收入
３，７９３，６９７．２６
９３，８６９．０６
费用：
４０，５７６，０４７．４１
１０，０３２，９２２．３０
基金管理人报酬
４（３）
３４，３７９，３３２．００
８，５３３，０８８．７３
基金托管费
４（３）
５，７２９，８８８．７１
１，４２２，１８１．４９
卖出回购证券支出
２５２，０９８．６７
－－
利息支出
－－
其他费用
２１４，７２８．０３
７７，６５２．０８
其中： 上市年费
－－
信息披露费
１４８，７６７．５２
４２，６０７．１８
审计费用
４９，５８８．５７
２６，９８４．４５
基金净收益
１，５２０，４７８，８６７．２３
－８９，２８８，５４８．９４
加：未实现利得
－５３５，５９９，３５３．３８
１６０，９６９，３１８．４１
基金经营业绩
９８４，８７９，５１３．８５
７１，６８０，７６９．４７
序号
主要财务指标
２００７－０１－０１至２００７－０６－３０
１
基金本期净收益
１，５２０，４７８，８６７．２３
２
加权平均基金份额本期净收益
０．３８０６
３
期末可供分配基金份额收益
０．０２０６
４
期末基金资产净值
１８，５５８，６８６，５８９．３１
５
期末基金份额净值
１．００５３
６
本期基金份额净值增长率
６３．６５％
附注
２００７－０１－０１
至２００７－０６－３０
（基金合同生效日）
至２００６年６月３０日
本期基金净收益
１，５２０，４７８，８６７．２３
－８９，２８８，５４８．９４
加：期初基金净收益
１７６，７０９，２４８．１４
－－
加：本期损益平准金
７０，００２，０２０．２６
－７９１，９７３．０８
可供分配基金净收益
１，７６７，１９０，１３５．６３
９０，０８０，５２２．０２
减：本期已分配基金净收益
１，３８７，０１８，６６１．０１
－－
期末基金净收益
３８０，１７１，４７４．６２
－９０，０８０，５２２．０２
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率
③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去１个月
１．１２％
２．０９％
－４．３１％
３．０４％
５．４３％
－０．９５％
过去３个月
３５．１９％
１．９３％
３４．４３％
２．５０％
０．７６％
－０．５７％
过去６个月
６３．６５％
２．２３％
８２．９５％
２．４７％
－１９．３０％
－０．２４％
过去１年
１４８．４９％
１．８０％
１６１．６２％
１．９７％
－１３．１３％
－０．１７％
自基金合同生效起至今
１５４．１８％
１．７１％
２１９．８５％
１．９４％
－６５．６７％
－０．２３％
资产
附注
２００７－０６－３０
２００６－１２－３１
银行存款
４，２２０，２８５，３８１．９１
１６７，９４５，０７９．８４
清算备付金
６０，７９６，１２８．０３
３，２７５，８１３．７３
交易保证金
２，１９２，０３１．８２
２５０，０００．００
应收证券清算款
－－
３６，７８４，９２９．２９
应收股利
５，７５０，０８８．５７
－－
应收利息
９２２，３３１．０１
１，７５３，４０３．２１
应收申购款
１，２８９，１３０．３２
１６，８０９，９６３．８５
其他应收款
１０，５９２．０８
－－
股票投资市值
１４，５１９，６１５，６２７．１１
２，３６１，０３１，６０１．５４
其中：股票投资成本
１４，１３０，５７２，３５１．９９
１，４３６，３８８，９７３．０４
债券投资市值
其中：债券投资成本
权证投资
－－
其中：权证投资成本
－－
买入返售证券
－－
－－
待摊费用
－－
－－
其他资产
－－
１３９，８０１，５４３．７０
资产总计
１８，８１０，８６１，３１０．８５
２，７２７，６５２，３３５．１６
股票
代码
股票名称
受限日期
期末估
值单价
数量（股）
期末成本（元）
期末估值总额
（元）
６０１６００
中国铝业
２００７年６月１２日至２００７年７月３日
２３．０８
６，５２０，０００
１３５，１４０，６４０．９０
１５０，４８１，６００．００
附注
２００７－０１－０１
至２００７－０６－３０
（基金合同生效日）
至２００６年６月３０日
一、 期初基金净值
２，５３６，２３８，２０８．８４
２，６５８，６８２，６９９．７８
二、 本期经营活动：
基金净收益
１，５２０，４７８，８６７．２３
－８９，２８８，５４８．９４
未实现投资估值增值
－５３５，５９９，３５３．３８
１６０，９６９，３１８．４１
经营活动产生的基金净值变动数
９８４，８７９，５１３．８５
７１，６８０，７６９．４７
三、 本期基金份额交易
基金申购款
１８，３６６，６０６，８１２．１２
５１９，１６８，３５６．５７
其中：分红再投资
１，０３５，１４７，０２７．５６
－－
基金赎回款
－２，９７７，１６６，３１２．０５
－６６，０８５，９６４．４４
基金份额交易产生的基金净值变动数
１６，４２４，５８７，５２７．６３
４５３，０８２，３９２．１３
四、 本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数
－１，３８７，０１８，６６１．０１
－－
五、 期末基金净值
１８，５５８，６８６，５８９．３１
３，１８３，４４５，８６１．３８
企业名称
与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司
基金管理人
中国工商银行股份有限公司
基金托管人、基金代销机构
国投信托投资有限公司
基金管理人股东
瑞士银行股份有限公司
基金管理人股东
期末数
期初数
银行存款余额
４，２２０，２８５，３８１．９１
１６７，９４５，０７９．８４
本期数
上期数
银行存款产生的利息收入
３，３２４，７４２．５１
２，４５６，０８０．２３
本期数
上期数
卖出债券成交金额
９，７０４，７９７．５３
－－
资产项目
期末金额
（元）
占基金总资产的比例
（％）
股票合计（市值）
１４，５１９，６１５，６２７．１１
７７．１９
债券合计（市值）
－－
－－
权证合计（市值）
－－
－－
银行存款和清算备付金合计
４，２８１，０８１，５０９．９４
２２．７６
其他资产合计
１０，１６４，１７３．８０
０．０５
资 产 总 计
１８，８１０，８６１，３１０．８５
１００．００
行业分类
期末市值
（元）
市值占基金资产净值比例％
Ａ 农、林、牧、渔业
７３，８８２，３５５．０４
０．４０
Ｂ 采掘业
１，０３９，８４５，４２６．６５
５．６０
Ｃ 制造业
５，４７２，８１２，４４０．３６
２９．４９
Ｃ０ 食品、饮料
３２０，２５０，９１７．２８
１．７３
Ｃ１ 纺织、服装、皮毛
－－
－－
Ｃ２ 木材、家具
－－
－－
Ｃ３ 造纸、印刷
１９２，７０１，５７５．９７
１．０４
Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料
１，０３６，６４０，７２８．７８
５．５９
Ｃ５ 电子
２３，０４６，９２１．８７
０．１２
Ｃ６ 金属、非金属
１，３２７，２００，２９４．７３
７．１５
Ｃ７ 机械、设备、仪表
２，２６６，５２１，４２４．７５
１２．２１
Ｃ８ 医药、生物制品
３０６，４５０，５７６．９８
１．６５
Ｃ９９ 其他制造业
－－
－－
Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业
６４６，４４１，１９４．５６
３．４８
Ｅ 建筑业
８９，７８４，３５０．７６
０．４８
Ｆ 交通运输、仓储业
１，２７０，６２８，８２４．６８
６．８５
Ｇ 信息技术业
３５３，１７３，２８９．４５
１．９０
Ｈ 批发和零售贸易
９９３，１２２，６０８．５２
５．３５
Ｉ 金融、保险业
２，７３９，６９４，６７０．８０
１４．７６
Ｊ 房地产业
１，１５０，０４７，３７２．４７
６．２０
Ｋ 社会服务业
２８４，５７６，８５２．６６
１．５３
Ｌ 传播与文化产业
１２７，８５５，６３２．５２
０．６９
Ｍ 综合类
２７７，７５０，６０８．６４
１．５０
合 计
１４，５１９，６１５，６２７．１１
７８．２４
序号
股票代码
股票名称
累计买入金额
占期初基金资产
净值比例（％）
１
６０００３６
招商银行
６５０，０３３，３４６．５５
２５．６３
２
６０００３０
中信证券
６４２，６５３，０３３．１８
２５．３４
３
６０００００
浦发银行
４４２，７８４，１８６．９８
１７．４６
４
６００９００
长江电力
４０４，９８２，１０１．３７
１５．９７
５
６０１００６
大秦铁路
３４８，０７８，９８０．２８
１３．７２
６
０００００２
万 科Ａ
３４５，５０３，４７０．２８
１３．６２
７
６０００２８
中国石化
３３５，０４５，７０７．０２
１３．２１
８
６０１３１８
中国平安
３３２，０２３，６５４．７４
１３．０９
９
６０１１６６
兴业银行
３１３，０８３，７４３．７３
１２．３４
１０
６００６９０
青岛海尔
３０１，８８８，２１４．１３
１１．９０
１１
００２０２４
苏宁电器
２７９，６１５，２０３．６９
１１．０２
１２
６０００１９
宝钢股份
２６０，２５０，２３４．４４
１０．２６
１３
６００３０９
烟台万华
２５１，１００，１５６．９６
９．９０
１４
６００００９
上海机场
２４５，４１９，５６２．０７
９．６８
１５
６００８９５
张江高科
２３８，３１６，０７０．９０
９．４０
１６
０００１５７
中联重科
２３４，１９８，１０４．０９
９．２３
１７
００００２２
深赤湾Ａ
２１８，０３０，０２９．５１
８．６０
１８
０００３３８
潍柴动力
２１２，６４１，３０７．１７
８．３８
１９
００００６３
中兴通讯
２０９，４４６，７５３．８６
８．２６
２０
００００２４
招商地产
２０８，９６１，４９９．９３
８．２４
２１
６００１０４
上海汽车
２０５，５８５，９５７．３５
８．１１
２２
６００６２８
新世界
２０４，１４６，８１４．５９
８．０５
２３
６００６３１
百联股份
２０３，９１７，９０８．４１
８．０４
２４
６００６７５
中华企业
２００，６５９，２８０．０４
７．９１
２５
６００００５
武钢股份
２００，１８３，７２１．２３
７．８９
２６
０００９３３
神火股份
１９８，８４２，９１４．９８
７．８４
２７
０００９３７
金牛能源
１９７，６４７，９７８．８９
７．７９
２８
６００７１７
天津港
１９２，２９４，９７８．９４
７．５８
２９
０００７５９
武汉中百
１８７，４８８，７７８．５０
７．３９
３０
０００６２５
长安汽车
１８３，２４８，７６７．６７
７．２３
３１
６００６００
青岛啤酒
１７６，８７０，３６０．６０
６．９７
３２
６００２６９
赣粤高速
１７５，３９９，４３４．１４
６．９２
３３
０００８９８
鞍钢股份
１７４，７２７，５１０．９８
６．８９
３４
６００３０８
华泰股份
１７２，６８１，４１９．６６
６．８１
３５
６００８３５
上海机电
１７１，４６８，６６３．９４
６．７６
３６
００００６９
华侨城Ａ
１７０，３５４，２６３．９５
６．７２
３７
６００５８５
海螺水泥
１７０，２５２，２２０．４８
６．７１
３８
０００６５１
格力电器
１６１，７４２，１８４．２２
６．３８
３９
０００８２５
太钢不锈
１５８，６３２，９２２．８２
６．２５
４０
６００５９６
新安股份
１５２，５４６，９４２．５５
６．０１
４１
６０００１６
民生银行
１４６，６６６，７６３．５９
５．７８
４２
６００８７９
火箭股份
１４５，８８４，６１５．３２
５．７５
４３
６０１６００
中国铝业
１３５，１４０，６４０．９０
５．３３
４４
６００８２３
世茂股份
１３４，７５２，１７７．０２
５．３１
４５
６０１６２８
中国人寿
１３４，６６４，９５１．３２
５．３１
４６
６００００７
中国国贸
１３４，４００，７９６．０３
５．３０
４７
６００１８３
生益科技
１２９，５５５，２１８．３９
５．１１
４８
０００５８１
威孚高科
１２７，４８４，７０４．０３
５．０３
４９
６０００５０
中国联通
１２７，４３６，５１０．４６
５．０２
５０
００００８８
盐 田 港
１２６，２５２，５６８．８０
４．９８
５１
６００６６０
福耀玻璃
１１５，３５５，９６７．３３
４．５５
５２
６０００１１
华能国际
１１５，０８１，８７９．９０
４．５４
５３
６００２６６
北京城建
１１１，９２５，１２２．９１
４．４１
５４
６００１４３
金发科技
１１０，１００，９５４．０１
４．３４
５５
６００３２５
华发股份
１０２，９８２，４８８．５６
４．０６
５６
０００７０９
唐钢股份
１０２，７６０，８２０．０２
４．０５
５７
６０００８５
同仁堂
１０１，７１５，９８２．２７
４．０１
５８
６０００９６
云天化
１０１，６７７，００１．６６
４．０１
５９
００００２７
深能源Ａ
９７，６７０，７６１．０７
３．８５
６０
０００７９２
盐湖钾肥
９４，４９２，７３８．５７
３．７３
６１
６０１００１
大同煤业
９０，８４８，０１０．８９
３．５８
６２
６００３４８
国阳新能
８８，２２６，３９７．０１
３．４８
６３
６００８５９
王府井
８７，３５３，７２７．３６
３．４４
６４
０００８３７
秦川发展
８６，６５４，８９８．４６
３．４２
６５
０００８６０
顺鑫农业
８２，７５７，２８３．１９
３．２６
６６
６００９９７
开滦股份
８１，７９２，４０５．９６
３．２２
６７
６０００３７
歌华有线
７９，６７０，７３５．７１
３．１４
６８
６００１６１
天坛生物
７３，０２５，６７９．０８
２．８８
６９
０００９８７
广州友谊
６９，３５９，６７７．２６
２．７３
７０
６００３８３
金地集团
６８，６９９，８３４．６９
２．７１
７１
６００１２３
兰花科创
６５，５０１，１１７．８８
２．５８
７２
００００３１
中粮地产
６３，９３６，０３２．９１
２．５２
７３
６００２６７
海正药业
６１，６９９，５２０．４１
２．４３
７４
６０００６７
冠城大通
６０，４２５，０６４．３６
２．３８
７５
６００４８９
中金黄金
５８，８８８，３７３．００
２．３２
７６
０００５６８
泸州老窖
５７，４６３，７５１．７３
２．２７
７７
６００４２３
柳化股份
５３，５４９，７８７．２０
２．１１
７８
０００８２２
山东海化
５２，１４５，３６６．１０
２．０６
７９
６００２９９
星新材料
５２，００５，７１８．１２
２．０５
合 计
１３，８６２，７５４，４２８．３０
５４６．５５
序号
股票代码
股票名称
数 量
（股）
期末市值
（元）
市值占基金资产净值比例％
１
６０００３６
招商银行
２８，８４３，８２１
７０８，９８１，１２０．１８
３．８２
２
６０００３０
中信证券
１０，４５９，８２７
５５４，０５７，０３６．１９
２．９９
３
６０００００
浦发银行
１３，９６４，８０４
５１０，９７２，１７８．３６
２．７５
４
６００９００
长江电力
２９，１３２，１１６
４４０，４７７，５９３．９２
２．３７
５
６０１３１８
中国平安
５，５０６，８８３
３９３，７９７，２０３．３３
２．１２
６
６０１１６６
兴业银行
９，７５９，５８６
３４２，４６３，８７２．７４
１．８５
７
０００００２
万 科Ａ
１６，９９９，７２１
３２５，０３４，６６５．５２
１．７５
８
６００３０９
烟台万华
６，０１９，８２６
３２２，４２１，８８０．５６
１．７４
９
６００６９０
青岛海尔
１９，８１９，７９７
３１７，１１６，７５２．００
１．７１
１０
６０１００６
大秦铁路
２０，６１９，０６０
３１２，１７２，５６８．４０
１．６８
２．累计卖出价值超出期初基金资产净值２％的股票明细
序号
股票代码
股票名称
累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
１
６０００３０
中信证券
１５１，９８２，５２４．６３
５．９９
２
６０００１６
民生银行
１３６，０４１，１９１．９３
５．３６
３
０００００２
万 科Ａ
１２７，９６２，７５６．４０
５．０５
４
６０００２８
中国石化
１２７，０３６，３３８．５９
５．０１
５
０００８９８
鞍钢股份
１２４，１１０，９１８．４８
４．８９
６
０００８２５
太钢不锈
１１０，１９０，８６２．６９
４．３４
７
６０００３６
招商银行
１０８，１２８，４４５．００
４．２６
８
０００５６８
泸州老窖
１０７，８１５，２１０．８４
４．２５
９
６００８５９
王府井
１０６，５２３，４５８．４９
４．２０
１０
６０１００６
大秦铁路
９２，７５１，５８０．９７
３．６６
１１
００００１２
南 玻Ａ
８８，２０２，３８９．７４
３．４８
１２
０００９５１
中国重汽
８７，６２６，３５０．４８
３．４５
１３
００２０２４
苏宁电器
８７，２９９，０４０．７１
３．４４
１４
０００６２５
长安汽车
８６，８１１，０４９．９１
３．４２
１５
００００３９
中集集团
８５，９５６，２９６．６３
３．３９
１６
０００４１０
沈阳机床
８４，３５６，０６６．６５
３．３３
１７
６００１１１
稀土高科
８０，５５１，８０２．４１
３．１８
１８
６０００００
浦发银行
７６，９０８，９０９．９５
３．０３
１９
６００３６１
华联综超
７０，１９６，６０４．４０
２．７７
２０
６０００１９
宝钢股份
６９，２４４，１９９．２８
２．７３
２１
０００８６９
张 裕Ａ
６５，８８５，９４５．８６
２．６０
２２
６００９００
长江电力
６５，３８５，４２２．３８
２．５８
２３
６０００５０
中国联通
６３，６０５，３８９．５５
２．５１
２４
０００４０２
金 融 街
６３，１７４，４７３．８１
２．４９
２５
６０００３７
歌华有线
６２，９８３，４８４．０３
２．４８
２６
６００５１９
贵州茅台
６０，８７９，３５３．９２
２．４０
２７
００００２４
招商地产
５６，０１４，１５９．９５
２．２１
２８
６０００５９
古越龙山
５４，７４１，４２６．７７
２．１６
２９
６００７９５
国电电力
５２，６６０，１８３．２５
２．０８
３０
６００１６１
天坛生物
５２，２７３，４２４．４７
２．０６
合 计
２，６０７，２９９，２６２．１７
１０２．８０
２００７－０１－０１
至２００７－０６－３０
买入股票成本总额
１４，９９７，８５６，３０９．０２
卖出股票收入总额
３，８２４，６７０，９４９．２９
项 目
期 末 金 额（元）
应收股利
５，７５０，０８８．５７
交易保证金
２，１９２，０３１．８２
应收申购款
１，２８９，１３０．３２
应收利息
９２２，３３１．０１
其他应收款
１０，５９２．０８
合 计
１０，１６４，１７３．８０
基金份额持有人户数
平均每户持有基金份额
期末持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
７４１，６０７
２４，８９３．２９
１８０，０１９，６３７．２９
０．９８％
１８，２８１，０１８，４１７．０５
９９．０２％
项 目
份 额
基金合同生效日份额总额
２，６５８，６８２，６９９．７８
期初基金份额总额
１，６３２，９２３，６６１．３１
加：本期基金总申购份额
１７，８２９，３２６，０１９．４３
红利转投份额
１，００８，９９９，６８７．４７
减：本期基金总赎回份额
２，０１０，２１１，３１３．８７
期末基金份额总额
１８，４６１，０３８，０５４．３４
序号
分红除权日期
基金份额分配金额
收益分配金额
１
２００７－２－８
０．０９００
１１７，４５７，９２８．４０
２
２００７－５－２３
１．３５００
１，２６９，５６０，７３２．６１
本期累计已分配基金净收益
１．４４００
１，３８７，０１８，６６１．０１
合同生效至今累计收益分配金额
１．４４００
１，３８７，０１８，６６１．０１
证券公司名称
租用席位数量
上海席位
深圳席位
合计
中信证券股份有限公司
１
－－
１
中银国际证券有限责任公司
１
－－
１
平安证券有限责任公司
１
－－
１
国信证券有限责任公司
－－
１
１
申银万国 证券股份有限公司
－－
１
１
东方证券股份有限公司
１
－－
１
合 计
４
２
６
证券公司名称
股票成交金额
占成交总额比例
中信证券股份有限公司
４，５８６，７９２，８９９．１９
２４．４３％
申银万国证券股份有限公司
３，５８２，５５１，１６２．７３
１９．０８％
中银国际证券有限责任公司
２，８７６，９８０，２８９．６７
１５．３３％
平安证券有限责任公司
２，８１２，０６６，２６０．３３
１４．９８％
国信证券有限责任公司
２，５０５，５０３，８３４．６５
１３．３５％
东方证券股份有限公司
２，４０８，２９６，６０６．４８
１２．８３％
合 计
１８，７７２，１９１，０５３．０５
１００．００％
证券公司名称
应付佣金
占佣金总额比例
中信证券股份有限公司
３，７６１，１６０．７０
２４．８０％
申银万国证券股份有限公司
２，８０３，３６７．８９
１８．４９％
中银国际证券有限责任公司
２，３５９，１１４．８１
１５．５６％
平安证券有限责任公司
２，３０５，８８５．５９
１５．２１％
东方证券股份有限公司
１，９７４，７９８．５５
１３．０２％
国信证券有限责任公司
１，９６０，５７１．５４
１２．９３％
合 计
１５，１６４，８９９．０８
１００．００％
事 项 名 称
披露及备案日期
信息披露报纸
关于增加开放式基金代销机构的公告（深圳发展银行股份有限公司）
２００７－１－１７
关于增加开放式基金代销机构的公告（海通证券 股份有限公司）
２００７－３－２２
关于增加开放式基金代销机构的公告（光大证券股份有限公司、华安证券有限责任公司）
２００７－４－４
《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》
关于向中国建设银行龙卡储蓄卡持卡人开通基金网上交易业务的公告
２００７－４－４
关于对旗下开放式基金网上交易实施申购费率优惠的公告
２００７－４－１２
关于在中国工商银行开办定投业务的公告
２００７－４－２１
关于修改申购费用及申购份额计算方法的公告
２００７－５－１５
关于暂停国投瑞银核心基金大额申购业务的公告
２００７－５－２２
关于增加开放式基金代销机构的公告（中国邮政储蓄银行有限责任公司）
２００７－５－２４
关于暂停基金申购业务的公告
２００７－５－２８
关于恢复日常申购业务的公告
２００７－６－２
关于在中国工商银行开展个人网上银行基金申购费率活动的公告
２００７－６－１９
关于暂停基金申购业务的公告
２００７－６－２６
关于增加开放式基金代销机构的公告（中信金通证券有限责任公司）
２００７－６－２６
券 商 名 称
席位变化情况
红塔证券股份有限公司
退租上海席位
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